Processi stocastici

Corso della Scuola di Dottorato in Scienza ed Alto Tecnologia - Dottorato in Informatica - Università di Torino

Materiale del corso:

• Lucidi:
• Lezione 1: basic definitions, basic tools, Bernoulli processes
• Lezione 2: discrete time Markov chains I
• Lezione 3: discrete time Markov chains II
• Lezione 4: continuous time Markov chains I
• Lezione 5: continuous time Markov chains II
• Lezione 6: more details on randomization
• Lezione 7: brief intro to parameter estimation
• Lezione 8: hidden Markov models
• Lezione 9: model checking continuous time Markov chains
• I seguenti libri sono disponibili in biblioteca:
• Vidyadhar G. Kulkarni, Modeling and analysis of stochastic systems
• Erhan Cinlar, Introduction to stochastic processes