Processi stocastici

Corso della Scuola di Dottorato in Scienza ed Alto Tecnologia - Dottorato in Informatica - Università di Torino

Materiale del corso:

• Lucidi:
• Lezione 1: basic definitions, basic tools, Bernoulli processes
• Lezione 2: discrete time Markov chains I
• Lezione 3: discrete time Markov chains II
• Lezione 4: continuous time Markov chains I
• Lezione 5: continuous time Markov chains II
• Lezione 6: continuous time Markov chains III
• Lezione 7: some more details on randomization of CTMCs
• Lezione 8: brief intro to parameter estimation
• Lezione 9: hidden Markov modelx
• Maple (i file .mw sono da aprire con Maple):
• breve introduzione al Maple
• semplice uso del trasformato di z: .mw .pdf
• semplice uso del trasformato di Laplace: .mw .pdf
• transient behaviour of a 3-state DTMC by z-transform: .mw
• steady state of a general 3-state DTMC: .mw
• gamblers on the long run: .mw
• example for DTMC with transient states: .mw
• randomization of a simple CTMC: .mw
• I seguenti libri sono disponibili in biblioteca:
• Vidyadhar G. Kulkarni, Modeling and analysis of stochastic systems
• Erhan Cinlar, Introduction to stochastic processes